SampP 500 20-Monats-Moving-Average-Strategie Sep. 22, 2016 1:38 PM spy In den vergangenen 46 Jahren hat die 20-Monats-Moving-Average-Strategie den SampP 500 deutlich übertroffen. Die 20-Monats-Moving-Average-Strategie erlitt deutlich weniger Verlust. Passive Investoren wären klug, darüber nachzudenken, die 20-Monats-Moving-Average-Strategie zu ihrem Arsenal hinzuzufügen. In der Mehrzahl meiner Investitionskonten verwende ich einen Impuls-Investitionsansatz, der einzelne Aktien zu neuen 3-Monats-Hochs einbringt. Für meine wichtigsten RRSP-Konto, ich bevorzuge eine mehr passive Ansatz und haben ein System, das viel weniger Arbeit erfordert entwickelt. Meine Strategie einfach Trades der SampP 500 ETF SPY lange oder kurz mit nur monatlichen Schließleisten. Ziel dieser Strategie ist es, einen Buy-and-Hold-Ansatz mit nur wenig Arbeit zu übertreffen. Ich glaube, die 20-Monats-gleitenden Durchschnitt, um die Linie in den Sand für Stier und Bär Märkte, so dass ich es entsprechend verwenden. Mein System ist daher um den 20-monatigen gleitenden Durchschnitt konzipiert und baut auf diesem Indikator für die zukünftige Marktrichtung. Die folgenden Bilder zeigen meine aktuellen Konten, die durch die Eingabe von Long-Positionen auf Aktien gehandelt werden, wenn sie neue 3-Monats-Hochs machen. Das System in diesem Artikel diskutiert wird derzeit lang die SampP 500 von 2056,62 pro meinem Artikel im April. Meine SampP 500-Position wurde mit UPRO am 1. April eingegeben und ging bei 62,12. Die Position ist derzeit über 18 Jahre und hat einen Ausstieg Preis auf jedem monatlichen Abschluss unter 2054 auf der SampP 500. Meine 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie ist nicht daran interessiert, fangen alle Tick, sondern stattdessen profitiert von den großen Schaukeln. Während viele Investoren mit dem Versuch, Bottoms und Tops sind besessen sind, bin ich viel mehr mit der Suche nach einem Weg zu profitieren alle Fleisch in der Mitte betroffen. Die Strategie ist ein Trend folgenden Ansatz und aus diesem Grund oft Erfahrungen whipsaws. Diese Peitschen sind ein kleiner Preis für die großen Züge der Strategie Fänge zu zahlen. Dies liegt daran, die Strategie folgt dem vorherrschenden Trend des Marktes und bleibt nie falsch. Die Strategie kauft das SampP 500, wenn es den Monat zum ersten Mal über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt schließt und beendet die Position auf einem Monatsabschluss unter dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt. Diese Strategie erfordert keine Meinungen, keine Grundlagen und keine anderen technischen Indikatoren. Wegen der Einfachheit dieses Systems erfordert die Anwendung von ihm weniger als eine Stunde Arbeit jeden Monat. Das System hat keine Verwendung für Intraday-Daten, die Investoren die Freiheit, nicht zu sehen, ihren Bildschirm während der Marktzeiten ermöglicht. Short-Positionen werden nur dann eingegeben, wenn der SampP 500 mindestens 2 Jahre über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt liegt, bevor er darunter schließt. In diesem Fall beendet die Strategie ihre Long-Position am 1. Tag des neuen Monats und tritt sofort in eine Short-Position auf dem Markt ein. Lange Positionen auf der SampP 500 werden auf dem ersten Monatsabschluss über den Märkten 20-Monats-gleitenden Durchschnitt geöffnet. Ich investiere 100 meines Portefeuilles, da ich volles Leveraged wünsche, wenn ich glaube, dass die Vorteile zu meinen Gunsten sind. Um mehr bang for my buck zu bekommen, gebe ich UPRO ein, sobald der SampP 500 ein langes Signal gibt. Die Strategie verlässt nie eine lange Position, es sei denn, der Markt schließt den Monat unter seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt. Das jüngste Langsignal war am 31. März dieses Jahres, als der SampP 500 über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt zurückblieb. Die lange Eintragung von 2056.62 auf dem SampP 500 fiel mit einem 62.12 Eintrag auf UPRO zusammen. Die untenstehende Grafik zeigt das 31. März-Signal auf dem SampP 500, wenn der Markt über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt schloss. Händler, die diese Strategie nutzen, würden am 1. April bei 2056,62 eine Long-Position auf dem SampP 500 erwerben, indem sie entweder SPY oder UPRO kaufen, je nach dem gewünschten Risiko und dem Hebel. Lange Trades sind viel häufiger als kurze Trades seit 1970, mit 15 langen Trades und nur 6 Short Trades. Sie haben auch eine viel höhere Gewinnrate als Shorts, mit 78 von langen Positionen in den letzten 43 Jahren profitabel. Die höhere Gewinnrate kann wahrscheinlich auf zwei Dinge zurückgeführt werden. Der erste ist, dass der Markt in den letzten 40 Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend gewesen ist. Der zweite Grund ist wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass kurze Trades sind oft whipsaws in Konsolidierungsperioden für den Markt. Insgesamt sah die Strategie 14 lange Trades seit 1970, 11 dieser Trades waren Gewinner mit einer durchschnittlichen Rendite von 38,27. Die 3 verbleibenden Trades waren Verlierer mit einem durchschnittlichen Verlust von 3,28. Diese Statistiken sind ein Beweis dafür, wie die Strategie kürzt ihre Positionen schnell zu verlieren und maximiert ihre Gewinne Trades. Das Ziel der Strategie ist, nie falsch bleiben und den Kurs bleiben, solange die dominierende Tendenz in Takt ist. Die untenstehende Abbildung ist ein Beispiel für einen vergangenen langen Handel, der im September 1984 eröffnet und im November 1987 geschlossen wurde. Kurze Einnahmen auf dem SampP 500 werden nur getroffen, wenn der Markt über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt für mindestens 2 Jahre liegt Jahre und schließt dann den Monat darunter. Das System wurde so entworfen, um zu verhindern, dass zu viel gepeitscht wird, und um zu verhindern, dass mehrere kurze Einträge während der Konsolidierungsperioden für den SampP 500. Im Gegensatz zu der langen Strategie tritt die Short-Strategie Short-Positionen auf jedem monatlichen Abschluss über dem 10-monatigen exponentiellen bewegen durchschnittlich. Kurze Trades sind viel seltener als lange Trades, mit nur 6 kurzen Trades in den letzten 43 Jahren. Short Trades haben auch eine viel niedrigere Gewinnrate als lange Trades, mit nur einem 50-Sieg-Rate. Diese 50-Gewinn-Rate für kurze Trades ist kein Problem in Bezug auf die Rentabilität. Trotz der kurzen Strategie ist nur die richtige Hälfte der Zeit, es macht es mit massiven Outperformance auf seine Gewinne Trades vs seine Verlierer. Der durchschnittliche gewinnende Kurzhandel hat einen Gewinn von 27,66, während der durchschnittliche Verlust des Kurzhandeles einen durchschnittlichen Verlust von 5,69 hat. Unten ist ein Beispiel für einen kurzen Handel, der zu Beginn der Baisse von 2000 getroffen wurde und am 1. Mai 2003 abgedeckt wurde. Leistung vs. Kauf amp Hold: 1970-Present Das 20-Monats-Gleitmittelsystem für den SampP 500 hat sich fast verdoppelt Performance einer einfachen Kauf-und Halten-Strategie in den letzten 46 Jahren. Der SampP 500 hat eine Zunahme 2000 seit 1973 von 106.70 zu 2140 gesehen. Dies bedeutet, dass Kauf und halten Investoren, die 10.000 auf dem Markt im Jahr 1973 platziert hätte rund 200.000 ab heute. Unterdessen würde das 20-monatige gleitende Durchschnittsystem eine 3600 Zunahme gesehen haben, die dieselben 10.000 in 362.000 dreht. Kritiker dieses Systems können darauf hindeuten, dass die Buy-and-Hold-Strategie die 20-monatige gleitende Durchschnittsstrategie bei der Bilanzierung von Dividenden schlagen würde. Ich bin nicht einverstanden mit diesem vollständig wie die 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie war lange der Markt für über 32 der vergangenen 43 Jahre. Dies bedeutet, dass diese Strategie über 74 der Dividenden, die eine Buy-and-Hold-Strategie gesammelt hätte gesammelt. Während dies die endgültigen Werte leicht ausgleichen kann, kann es nicht annähernd die doppelte Performance der 20-monatigen gleitenden Durchschnittsstrategie ausmachen. Der 20-monatige Gleitende Durchschnitt ist ein effektiver Weg, um Drawdowns zu reduzieren und die Performance mit einem Bruchteil mehr Arbeit zu erhöhen als eine einfache Buy-and-Hold-Strategie. Die Strategie hat die SampP 500 in den vergangenen 43 Jahren deutlich übertroffen und sollte dies auch langfristig tun. Der durchschnittliche Gewinn für die Strategie verzeichnete einen Gewinn von 36,01, während der durchschnittliche Verlusthandel einen Verlust von 4,49 verzeichnete. Die Gesamtsiegquote für die Strategie über 20 Trades ist 70, was für eine Strategie außergewöhnlich ist, mit solch einer massiven Outperformance der Gewinner an Verlierer. Diese Statistiken sind ein weiterer Beweis dafür, dass Schwung investieren ist besser als eine einfache Kauf-und Hold-Ansatz und ist sicherlich nicht tot. Die Strategie erfordert wenig Arbeit, übertrifft den allgemeinen Markt und unterliegt nicht der Hälfte der Drawdowns. Die Strategie erfordert auch weniger psychologische Stärke, da sie die Märkte für die Jahre 2000 und 2007 verpasst hat. Anstatt lang wie Kauf und halten Investoren gewesen wäre, war die Strategie damit beschäftigt, von der Baisse zu profitieren, bevor sie zurück, sobald der Staub setzte sich wieder. Ich glaube, die 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie, um eine große Strategie für diejenigen mit einem passiven investieren Ansatz. Während ich glaube, dass bestimmte Aktien höhere Renditen erzielen, werden diejenigen, die mehr daran interessiert sind, ETFs oder Indizes zu kaufen, wahrscheinlich höhere Renditen mit einem Impulsansatz wie dem 20-Monats-Gleitenden Durchschnittssystem finden. Offenbarung: Ich bin lange UPRO, SPY. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Wenn Sie diesen Artikel gefiel und fand es nützlich, fühlen Sie sich frei, mir zu folgen, indem Sie auf meinen Namen neben meinem Avatar am Anfang dieses Artikels. Ich lade Sie auch ein, meine Leistung bei TipRanks zu überprüfen, wo ich in den Top 100 Beitragenden für Leistung mit einer durchschnittlichen Rückkehr dieses Jahr von 60 auf neuen langen Positionen eingestuft werde. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Die Sie von uns erwarten. S038P 500 Moving Averages 8211 Eine kühlende Prognose für diejenigen mit 2010 Vision SampP 500 Moving Averages 8211 Eine kühlende Prognose für diejenigen mit Vision 2010 von 720 Global Bei 720 Global folgen wir einer großen Anzahl von grundlegenden und makroökonomischen Indikatoren zur Prognose der Märkte. Darüber hinaus überwachen wir technische Indikatoren, um weiteres Vertrauen zu gewinnen, wenn wir Marktprognosen erstellen und die Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen bewerten. Obwohl wir nicht viel Zeit damit verbringen, über technische Analysen zu schreiben, sehen wir sie als ein wichtiges Instrument zur Bewertung des Verhaltens der menschlichen Investitionen. Wenn technische Indikatoren mit den grundlegenden Metriken übereinstimmen, bietet die Verstärkung ein größeres Vertrauen in die Analyse. In diesem Artikel betonen wir einen einfachen technischen Indikator, der sich in den letzten 15 Jahren bewährt hat. Derzeit unterstützt dieser Indikator vieles, was wir in Bezug auf Equity-Bewertungen gesetzt haben und was sie für die künftige Kursentwicklung angeben. Gleitende Durchschnittswerte Gleitende Durchschnittswerte sind der Durchschnittskurs, zu dem ein Index oder ein Wertpapier über die letzte Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren gehandelt hat. Zum Beispiel ist der heutige 20-Tage-gleitende Durchschnitt für den SampP 500 der durchschnittliche Schlusskurs der vergangenen 20 Tage. Viele Investoren verwenden gleitende Mittelwerte, um zu helfen, zu messen, wo eine Sicherheit oder ein Index auf Unterstützung oder Widerstand stoßen kann. Aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist es nicht ungewöhnlich, dass die Preise zu gleitenden Durchschnitten gravitieren. Ein anderer Weg Investoren beschäftigen bewegte Durchschnitte ist, sie über verschiedene Zeitrahmen zu vergleichen. Beispielsweise kann ein Investor den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt mit dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt vergleichen. Es wird gesagt, dass, wenn ein kürzerer Begriff gleitenden Durchschnitt höher ist als ein längerfristiger gleitender Durchschnitt der zugrunde liegenden Aktien oder Index hat positive Dynamik und umgekehrt. Wenn daher kurzfristige Bewegungsdurchschnitte nach oben oder nach unten gerichtet sind, kann sie einen Wendepunkt signalisieren, wenn das Momentum die Richtung geändert hat. Der Indikator, der derzeit unsere Aufmerksamkeit erregt und Ihrer Aufmerksamkeit würdig sein kann, ist ein Vergleich der 10-monatigen und 20-monatigen gleitenden Durchschnittswerte auf dem monatlichen SampP 500-Index. Die monatlichen gleitenden Durchschnittswerte entsprechen dem oben erwähnten 20-Tage-Beispiel, aber statt der täglichen Schlusskurse werden die monatlichen Schlusskurse verwendet. Die folgende Tabelle zeigt den monatlichen Preis des SampP 500 seit 1999 in blau. Es wird durch die 10- und 20-Monats-Bewegungsdurchschnitte in Grün und Rot flankiert. Beachten Sie, dass, wenn der 10-monatige gleitende Durchschnitt über den 20-monatigen gleitenden Durchschnitt steigt, es die frühen Stadien einer anhaltenden Rallye in der SampP 500 signalisiert hat. Umgekehrt, wenn der 10-monatige gleitende Durchschnitt unter den 20-monatigen gleitenden Durchschnitt fällt Hat einen anhaltenden Rückgang signalisiert. In der folgenden Grafik haben wir Kreise um die 3 Fälle gezogen, dass der 10-monatige gleitende Durchschnitt unter dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt und positiver Impuls ging. Alternativ Boxen werden verwendet, um zu zeigen, wenn das Gegenteil passiert und negative Impulse gestoppt. Die nachstehende Grafik vergrößert das vergangene Jahr, um zu zeigen, dass Ende Februar 2016 der gleitende 10-Monatsdurchschnitt unter dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt ein potenzielles Anzeichen für eine anhaltende positive Dynamik lag. Wichtiger Hinweis. Die oben gezeigten gleitenden Durchschnittswerte basieren auf dem Indexwert Ende Februar 2016. Die Überschreitung der beiden gleitenden Durchschnitte ist erst am Monatsende offiziell. Nach unseren Berechnungen würde ein Schlusskurs von 1993 oder niedriger auf dem SampP 500 am 29. Februar dazu führen, dass der gleitende 10-Monatsdurchschnitt unter den 20-monatigen gleitenden Durchschnitt sinkt. Einige Investoren sind reine Techniker und verwenden nur technische Analyse, um Kapital zuzuteilen. Andere ignorieren es völlig schwören es als Voodoo. Da Chart-Muster lediglich eine Reflexion von Kapitalströmen sind, die aus menschlicher Entscheidungsfindung resultieren, sind wir der Auffassung, dass die technische Analyse nützliche Einsichten bietet und bei der Gewinnung weiterer Überzeugungen um eine Anlageidee hilfreich sein kann. Wenn bis Ende Februar tatsächlich ein Übergang der gleitenden Durchschnitte erfolgt, haben wir ein höheres Vertrauen, dass der nahezu konstante Marsch in den Preisen seit 2009 den Trend umgekehrt hat. Wenn die Geschichte prophetisch ist, wölben Sie sich. Die Aktienkurse können in einem starken Rückgang begriffen sein. 720 Global ist ein Anlageberater, spezialisiert auf makroökonomische Forschung, Bewertung, Asset Allocation und Risikomanagement. Unser Ziel ist es, professionelle Investmentmanager mit einzigartigen und relevanten Informationen zu versorgen, die in ihre Investitionsprozesse integriert werden können, um Leistung und Marketing zu steigern. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Differenzierung von der Masse mit dem Fokus auf Wert, Leistung und einer klaren, klaren Einschätzung des globalen Marktes und der wirtschaftlichen Dynamik. 720 Globale Forschung ist für Rebranding und Anpassung für den Vertrieb an Ihre Kunden zur Verfügung. Für weitere Informationen über unsere Dienstleistungen kontaktieren Sie uns bitte unter 301.466.1204 oder E-Mail email160protected
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